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发表于 2023-5-27 22:43:28 615 浏览 0 回复

风险逆转(Risk Reversal)指标是什么?如何使用?

本文将介绍隐含波动率(Implied Volatility)的进价应用——风险逆转(Risk Reversal)指标的定义和使用方法。
风险逆转(Risk Reversal)既是一种选择权策略(也称为范围远期),也是一种指标。

关於隐含波动率的详细介绍,请参考∶

风险逆转是隐含波动率曲线上的一种类似“偏度”(Skewness)的指标,正如偏度是研究统计分布的对称性的统计变量,风险逆转是研究波动率曲线(Volatility Curve)的“对称性”的指标。

风险逆转指标是价外(OTM)买权隐含波动率和价外(OTM)卖权隐含波动率的差。

隐含波动率大小反映了选择权交易商的押注,价外买权和卖权的波动率差异大致反映了选择权市场的整体看涨/看跌方向和程度。

换言之,风险逆转是正值,表明看涨该汇率的市场参与者愿意支付更高的溢价;风险逆转是负值,表明看跌该汇率的市场参与者愿意支付更高的溢价。

最常用的风险逆转有两种,分别是25 Delta风险逆转和10 Delta风险逆转。注意∶25 Delta卖权的意思是delta为-0.25的卖权。

推荐阅读∶《选择权的希腊字母(delta、gamma、vega、rho)简介

例如,Bloomberg5月26日数据显示欧元/美元一周选择权的25delta风险逆转为-0.1976%,这表明看跌该汇率的市场参与者愿意支付更高的溢价。

交易时应结合风险逆转和其他技术信号,制定合适的目标和止损,并做好仓位管理。例如,目标和止损的设定可以参考隐含波动率所暗示的价格区间。

关於隐含波动率的基本用法,请参考∶
如何使用隐含波动率预测价格区间?

转自:Dailyfx
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